对风险测度理解错误的是()
A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C.对于欧式看涨期权,利率越高,期权价值越低
D.对于美式期权,theta值总为负
- · 有3位网友选择 A,占比37.5%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C.对于欧式看涨期权,利率越高,期权价值越低
D.对于美式期权,theta值总为负
A、平值看涨期权delta约为0.5
B、平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C、平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D、平值看跌期权delta约为-0.5
A、展望期为一年,置信度为99%的VaR
B、展望期为一年,置信度为99.9%的VaR
C、展望期为半年,置信度为99%的VaR
D、展望期为半年,置信度为99.9%的VaR
A、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
B、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
C、构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
D、构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
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