下列有关市场风险溢酬表述错误的是()。
A.附加在无风险收益率之上的,由于承担市场平均风险所要求获得的补偿
B.市场作为整体对风险的厌恶程度
C.所有股票的平均收益率
D.股票价格指数的平均值与无风险收益率的差值
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- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
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A.附加在无风险收益率之上的,由于承担市场平均风险所要求获得的补偿
B.市场作为整体对风险的厌恶程度
C.所有股票的平均收益率
D.股票价格指数的平均值与无风险收益率的差值
A. 特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响
B. 某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积
C. 资本资产定价模型的表达形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)
D. 市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小
A、6.65%
B、8.15%
C、8.23%
D、8.36%
A、投资风险:A>B>C。
B、投资风险:A>C=B
C、投资风险:A=B>C
D、投资风险:A>C>B
A、组合的风险收益率:2.21% ; 组合的β系数:1.37
B、组合的风险收益率:5.33% ; 组合的β系数:1.67。
C、组合的风险收益率:5.24% ; 组合的β系数:1.31
D、组合的风险收益率:6.66% ; 组合的β系数:1.47
A、组合的风险收益率:4.80% ; 组合的β系数:1.07
B、组合的风险收益率:4.80% ; 组合的β系数:1.20
C、组合的风险收益率:1.23% ; 组合的β系数:1.37
D、组合的风险收益率:5.23% ; 组合的β系数:1.47
A、投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
B、投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
C、系统性风险影响所有资产,非系统性风险只影响一个或少数公司,不会对整个市场产生太大影响
D、若两种资产的投资比例不变,单项资产的期望收益率不变,则不论两种资产之间的相关系数如何,其投资组合的总风险就不变
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