下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有 ()
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
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A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值,准确性较高
A. 历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B. 对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重
B.对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重
C.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为20%
D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重
E.商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具,风险权重为50%
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