下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
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- · 有3位网友选择 B,占比6.67%
- · 有3位网友选择 E,占比6.67%
- · 有3位网友选择 E,占比6.67%
- · 有3位网友选择 E,占比6.67%
- · 有3位网友选择 D,占比6.67%
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