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提问人：网友ljixh2610 发布时间：2022-01-06
[单选题]

假设违约损失率(LGD)为8%．商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()

A.18%

B.0

C.－2%

D.2%

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第1题
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

A.10

B. 14.5

C. 18.5

D. 20

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第2题
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

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第3题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD)为10%，违约损失率（LGD)为50%。假设该银行当期

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

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第4题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为()亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

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第5题
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（）

A.违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

C.估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

D.估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

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第6题
假设违约损失率（1GD）为8%，商业银行估计（E1）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本

A.A.18%

B.B.0

C.C.一2%

D.D.2%

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第7题
关于违约的说法中，正确的有()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

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第8题
关于违约的说法中，正确的是()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

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第9题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（)

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

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第10题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.期限（M）

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