伪美式看涨期权价值(pseudo—American call option value)
伪美式看涨期权价值(pseudo—American call option value)
伪美式看涨期权价值(pseudo—American call option value)
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
A.美式看涨期权只能在到期日执行
B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
A.美式看涨期权的最佳执行时间是到期日
B.美式看涨期权的价格下限为 P≥max(Xe^(-r(T-t))-S,0)
C.美式看跌期权的价格下限为max(S-Xe^(-r(T-t)),0)
D.一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等
A.A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
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