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提问人：网友zhandidoushi 发布时间：2022-01-06

[主观题]

已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间

的相关系数为()。

A．1

B．0.3

C．0.5

D．0.79

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更多“已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间”相关的问题

第1题

有A、B两种股票，在组合中的占比分别为0.2和0.8，期望收益率分别为20%和50%，收益率分布的方差分别为0.25和0.09，相关系数为0.6，则该证券组合的期望收益率和方差分别为( )。

A.44%，0.0964

B.20%，0.025

C.44%，0.036

D.50%，0.036

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第2题

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。

A.12.5

B.1

C.8

D.2

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第3题

A.12.5

B.1

C.8

D.2

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第4题

AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。

A.1.28

B.1.5

C.8

D.1.6

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第5题

AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该

组合的β系数为（）。

A.1.28

B.1.5

C.8

D.1.6

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第6题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1)ρAB=1;（2)ρAB=0;（3)ρAB=－1，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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第7题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为

12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为()。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

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第8题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为

l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。

A.0.24，0.76

B.0.50，0.50

C.0.57，0.43

D.0.43，0.57

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第9题

甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。

A.13%

B.15%

C.12.43%

D.15.63%

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