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提问人:网友dravinchen 发布时间:2022-01-06
[单选题]

以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是()。

A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强

D.存在相当程度的模型风险

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更多“以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是()。A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性”相关的问题
第1题
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。 A.市场风险内部模型计算的

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。

A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险

D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

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第2题
以下关于先天性心血管病的论述中,不正确的是A.若胎儿发育过程中,心脏的某一部分发育停顿可以造成

以下关于先天性心血管病的论述中,不正确的是

A.若胎儿发育过程中,心脏的某一部分发育停顿可以造成

B.房间隔缺损有家族遗传倾向的

C.心脏的先天畸形造成的血流动力学障碍有一些是可以自我调节和代偿的

D.若胎儿的心脏在母体内的发育有缺陷可以造成

E.法洛四联症是最常见的成人先心病

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第3题
下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是()。

A.历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势

B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险

C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强

D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险

E.历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等

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第4题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是()。

A.历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低

B.对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况

C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法

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第5题
关于风险价值计算方法,以下说法正确的是()。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题
方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象,而历史模拟法和蒙特卡洛模拟
法则解决了这一现象。()

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第7题
关于风险价值(VaR),以下表述错误的是()

A.常用的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

B.考查区间通常很短

C.是计量信用风险的主要指标

D.对风险进行量化和测度

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第8题
需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。()A.正确B.错误

需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。()

A.正确

B.错误

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第9题
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:()。 A.

历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:()。

A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险量度,将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

D.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重

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第10题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

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