题目内容
（请给出正确答案）
A.期权有效期与美式期权价格同方向变化
B.无风险利率与期权价格同方向变化
C.标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化
D.标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化
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更多“以下关于期权价格的影响因素的叙述不正确的是（)。A．期权有效期与美式期权价格同方向变化B．无风险”相关的问题
以下关于Black–Scholes模型假设的叙述不正确的是（）。
A.假设期权是美式期权
B.在期权到期日之前，标的资产无任何收益
C.标的物的价格波动率是一个常数
D.无风险利率固定，且假设不存在税负等外部因素
关于金融期权价格的影响因素，下列叙述正确的是()。
A．期权期间越短，期权价格越高
B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低
C．短期利率变动不影响期权价格
D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小
下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（）。
A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权，有效期越长，期权价格越低
C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高
D.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。
A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
下列关于影响期权价格因素的表述中，不正确的是（）。
A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.标的资产价格的波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
A.其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
B.其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
C.对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
D.对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低
关于保险策略，以下叙述不正确的是（）。
A.保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
B.保险策略构建成本= 股票买入成本+ 认沽期权的权利金
C.保险策略的到期损益= 股票损益+ 期权损益= 股票到期日价格- 股票买入价格- 期权权利金+ 期权内在价值
D.保险策略的盈亏平衡点= 买入股票成本- 买入期权的期权费
A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
A.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
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