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提问人：网友cdly7475 发布时间：2022-01-06

[单选题]

资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

A.越高

B.越低

C.不变

D.两者无关系

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更多“资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A．越高 B．越低 C．不变 D．两”相关的问题

第1题

以下理论正确的是：（)。

A.CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率

B.在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿

C.当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0

D.承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险

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第2题

根据资本资产定价模型，β系数表明（)。A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B、衡

根据资本资产定价模型，β系数表明()。

A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B、衡量证券承担系统风险的水平

C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关

D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系

数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水

平的指数。β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)。

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第3题

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（)的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ 无

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。

Ⅰ 市价总值

Ⅱ 无风险收益率

Ⅲ 市场组合期望收益率

Ⅳ 系统风险

Ⅴ 市盈率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第4题

下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。

A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

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第5题

下列说法正确的是（）。 A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模

下列说法正确的是（）。

A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿

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第6题

依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为

1.2%。（）

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第7题

依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为

1.2%。（）

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第8题

依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（)A．

依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()

A．正确

B．错误

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第9题

套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关

。（）

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第10题

套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无

关。（）

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