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提问人：网友sanboot
发布时间：2022-01-06
[主观题]
如果预期收益率等于国债收益率,则β系数为（)。A．1B．0C．大于1D．0~1
如果预期收益率等于国债收益率,则β系数为()。
A．1
B．0
C．大于1
D．0~1
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A.1
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第2题
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券()。
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券（)。
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A.该证券收益率始终为负
B.该证券的预期收益率低于无风险收益率
C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率
D.A和B都对
第4题
关于证券市场线的理解，以下表述错误的是（）
A.资产的B系数越高，则预期收益率越高
B.B系数为0时预期收益率等于无风险收益率
C.证券市场线表示的是预期收益率与B系数的正相关关系
D.B系数与预期收益率成反相关关系
第7题
社会无风险投资（现行国库券)的收益率等于10%，社会平均投资收益率等于16%，A股票的β系数等于1.5，则
社会无风险投资(现行国库券)的收益率等于10%，社会平均投资收益率等于16%，A股票的β系数等于1.5，则该股票的预期报酬率为()。
A．16%.
B．30%.
C．12%.
D．19%.
第8题
假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资
产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。
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A.40% 60%
B.50% 50%
C.60% 40%
D.70% 30%
第9题
如果国债的收益率为4%，市场组合的预期收益率为13%，标准差为25%。则CML线为：
A.E(r) = 0.04 + 0.36σ
B.E(r) = 0.04+ 0.09σ
C.E(r) = 0.09 + 0.36σ
D.E(r) = 0.09 + 0.16σ
第10题
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3
的股票，他应该获得的必要收益率等于()。
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A．6.00%
B．15.60%
C．21.60%
D．29.40%
