下列关于衍生产品定价的说法中,正确的是()
A.衍生金融产品可以利用绝对定价法进行定价
B.衍生金融产品可以利用相对定价法进行定价
C.在对衍生金融产品进行定价时,假设投资者是风险厌恶的
D.利用风险中性定价原理得到的衍生金融产品价格都符合现实世界
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A.衍生金融产品可以利用绝对定价法进行定价
B.衍生金融产品可以利用相对定价法进行定价
C.在对衍生金融产品进行定价时,假设投资者是风险厌恶的
D.利用风险中性定价原理得到的衍生金融产品价格都符合现实世界
虽然我国金融衍生品还处于起步阶段,与其他金融市场相比还比较滞后,但随着我国经济的不断发展和经济全球化步伐的加快,我国金融衍生工具市场将会有广阔的发展空间。
根据以上材料,回答下列问题:
金融工程工具主要就是衍生金融工具。期货、远期、期权和()是金融工程的四大工具。
A.互换
B.套利
C.投机
D.套期保值
下列关于金融衍生品的特征,说法正确的有()。A.杠杆比例高
B.定价简单
C.高风险性
D.全球化程度高
期货包括利率期货、外汇期货和()。A.国债期货
B.股指期货
C.股票期货
D.货币期货
()是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。A.套期保值
B.投机
C.投资
D.套利
下列属于金融互换的类型的有()。A.货币互换
B.利率互换
C.股指互换
D.交叉互换
B、久期和货币久期比较适合难以获得定价公式的复杂产品的利率风险度量
C、对于衍生产品来说,货币久期和基点价格值比较不适用,因为衍生产品合约的初始价值经常为零
D、久期和有效久期都是百分比形式的利率敏感性指标,货币久期和基点价格值则是绝对金额形式的利率敏感性指标
A、如果V0=0,但是Vt≥0,并且P(Vt>0)≥0,那么称该投资策略为套利机会
B、若存在V0=0→Vt=0的投资策略,则无套利定价原理成立
C、若存在两个投资组合,有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立,则无套利定价原理成立
D、无套利定价法与投资者的风险偏好有关
A、2.56
B、3.66
C、4.12
D、4.79
A、40.5元
B、40元
C、41元
D、41.5元
A、ETF是指投资者进行一篮子股票的投资
B、ETF是一种跟踪“标的指数”变化、在证券交易所上市交易的基金
C、ETF需要由基金管理公司等机构按要求发起设立
D、ETF的基金资产不会随相关指数的调整而变化
A、对于甲公司来说,相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的多头和一个利息为6.5%的五年期债券的空头
B、对于乙公司来说,相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的空头和一个利息为6.5%的五年期债券的多头
C、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%,则第一期期末甲公司应该给乙公司1100万
D、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%,则第二期期末甲公司应该给乙公司550万
A、在付息日,该浮息债的价值等于面值
B、该浮息债的价值为9724.2万美元
C、该固息债的价值为9613.2万美元
D、该互换的价值为-111万美元
A、一个浮息债在付息日的价格等于面值,在非付息日的价格高于面值
B、远期利率和即期利率之间存在互推关系
C、远期利率和即期利率的计息起点不同
D、远期利率是对对应时段的浮动利率的预期
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