不支付股息的前提下，欧式看涨期权价格的上界为S0.

A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断

甲购买了A公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期限为2个月，期权价格为每股1.5元，若A公司股票市场价格在到期日为每股21元，甲应该（ ）

A.行使期权，获得盈利

B.不行使期权，没有亏损

C.不行使期权，亏损等于期权费

D.行使期权，亏损小于期权费

A、红利对于期权的价格上限不存在影响

B、红利的存在使欧式看涨期权下限降低

C、红利的存在使欧式看跌期权下限降低

D、提前执行有红利的美式看涨期权是不合理的

A、日历价差多头

B、牛市价差

C、异价跨式多头

D、熊市价差

A、跨式组合策略

B、牛市价差

C、条式组合

D、带式组合

A、买入100执行价1个月到期看跌期权

B、买入100执行价3个月到期看跌期权

C、卖出100执行价1个月到期看涨期权，卖出100执行价1个月到期看跌期权

D、买入100执行价3个月到期看涨期权，卖出105执行价1个月到期看涨期权

A、买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看涨期权

B、买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看涨期权

C、买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看跌期权

D、买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看跌期权

A、40-50美元

B、50-70美元

C、60-80美元

D、70-80美元