题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友arongge
发布时间:2022-01-06
[主观题]
你期望的工资是多少?
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假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型,市场的期望收益是多少?无风险利率是多少?
你管理一个风险组合,期望收益率为18%,标准差28%,短期国债利率8%。
(1)你的客户选择投资70%于你的基金,30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少?
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的?
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少?你客户的呢?
(4)画出你的组合的资本配置线,斜率是多少?
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y,期望收益率为16%。
a.y是多少?
b.你客户组合的收益标准差是多少?
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率,那么他的投资组合是怎样的?
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5,他如何投资?
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