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提问人：网友zoufutai 发布时间：2022-01-07
[单选题]

（）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。

A.历史模拟法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差—协方差法

D.资产财务状况分析法

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匿名网友[77.***.***.40]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复

B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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第2题
银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（ ）。

A、方差—协方差法

B、历史模拟法

C、蒙特卡罗模拟法

D、资产财务状况分析法

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第3题
（）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。

A、基本指标法

B、关键风险指标法

C、自我评估法

D、极值理论法

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第4题
（ ）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。

A、历史模拟情景法

B、自我评估法

C、极值理论法

D、假定特殊事件法

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第5题
（）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。

A、历史模拟法

B、蒙特卡罗模拟法

C、方差—协方差法

D、资产财务状况分析法

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第6题
（ ）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

A、风险价值

B、返回检验

C、情景分析

D、压力测试

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第7题
采取（ ）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。

A、宏观基本面预测

B、凸度缺口分析法

C、技术分析

D、VaR 分析法

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第8题
考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（ ）。

A、1.56美元

B、4.52美元

C、3.96美元

D、5.23美元

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第9题
一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（ ）。

A、0.02

B、4.33

C、3.05

D、5

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第10题
在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（ ）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

A、法律风险

B、流动性风险

C、国别风险

D、市场风险

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