()是在银行内部控制体系的基础上,通过开展全员风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
A.历史模拟情景法
B.自我评估法
C.极值理论法
D.假定特殊事件法
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A.历史模拟情景法
B.自我评估法
C.极值理论法
D.假定特殊事件法
()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
A、历史模拟法
B、蒙特卡罗模拟法
C、方差—协方差法
D、资产财务状况分析法
采取( )的方式来预测利率,主要是根据利率以往的运动轨迹,通过利率时间序列的计算来刻画利率走势,可用于短期走势分析。
A、宏观基本面预测
B、凸度缺口分析法
C、技术分析
D、VaR 分析法
考虑对于某标的资产的期权资产组合,假定资产组合的delta为12,标的资产价格为10美元,标的资产每天价格变化的波动率为2%,由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为( )。
A、1.56美元
B、4.52美元
C、3.96美元
D、5.23美元
一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合,资产组合的delta为56,当前的汇率为1.5,利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系,计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时,资产组合10天展望期99%的VaR是( )。
A、0.02
B、4.33
C、3.05
D、5
假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成,且两项资产的标准差均为1000美元,两项投资回报的相关系数为0.3,则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近( )。
A、2000美元
B、3032美元
C、6781美元
D、5768美元
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