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提问人：网友keyskyer 发布时间：2022-01-07
[单选题]

无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（）

A.1.80

B.1.96

C.2.64

D.3.57

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匿名网友[116.***.***.39]选择了 A
1天前
网友JDT3476680[111.***.***.90]选择了 B
1天前
匿名网友[235.***.***.125]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[64.***.***.231]选择了 B
1天前
匿名网友[96.***.***.238]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[19.***.***.239]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[195.***.***.118]选择了 A
1天前
匿名网友[75.***.***.41]选择了 B
1天前
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第1题
美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票，当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元，写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵，期权价值矩阵。已知：
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第2题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第3题
14. 股票价格为52美元，无风险年利率为10%，一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有，应该如何进行套利？
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第4题
考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升20%，或者按比率下降20%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为5% ，则为期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（ ）

A、股价单步上涨概率为0.375， 下跌概率为0.625

B、股价单步上涨概率为0.5， 下跌概率为0.5

C、股价单步上涨概率为0.625， 下跌概率为0.375

D、股价单步上涨概率为0.39， 下跌概率为0.61

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第5题
无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？

A、5.45美元

B、71.34美元

C、8.66美元

D、5美元

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第6题
某无股息股票看跌期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为18元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（ ）元。

A、1.8

B、2.0

C、2.2

D、2.6

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第7题
2. 一 个 3 个 月 期 美 式 看 跌 期 权 的 执 行 价 格 为 2 0 元 。股 票 价 格 为 2 0 元 ，年 无 风 险 利 率 为 3% (连 续 复 利 ），波 动 率 为 25%。预 计 1 .5 个 月 之 后 有 红 利 2 元 。请 利 用 3 步 的 二 叉 树 图 计 算 期 权 价 格 （需 画 出 树 图 ）。
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第8题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元。
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第9题
关于美式期权时间价值的描述正确的有（ ）。

A、时间价值等于期权价格与内在价值之差

B、时间价值在平值条件下最大

C、时间价值不可能为负

D、时间价值与期权标的资产的价格无关

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