一个月前,投资者杜先生以3元的价格买入一张执行价格为7元/股、行权比例为1:1,期限为6个月、基于X股票的看涨期权。当前,X股票的市场价格为7.5元/股,该期权市场价格为25元张,那么该期权当前的时间价值是()。
A.1.5元
B.2.0元
C.0.5元
D.2.5元
A.1.5元
B.2.0元
C.0.5元
D.2.5元
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
A.6个月后,如果股价为85元股,该策略无损益
B.6个月后,如果股价为95元股,该策略获利1.0元
C.6个月后,如果股价为130元股,该策略亏损15元
D.6个月后,如果股价不变,该策略亏损1.5元
A.1元
B.2元
C.3元
D.4元
A.6.2元
B.7元
C.7.8元
D.5元
A.空头看涨期权到期日价值为-2元
B.空头看涨期权到期日价值为-7元
C.空头看涨期权净损益为3元
D.空头看涨期权净损益为-3元
A.空头看涨期权到期日价值为-2元
B. 空头看涨期权到期日价值为-7元
C. 空头看涨期权净损益为3元
D. 空头看涨期权净损益为-3元
某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000。“合约单位为1000”表示()。
A.合约面值为1000元
B.投资者需支付1000元权利金
C.投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
A.2.56
B.3.66
C.4.12
D.4.79
A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.1.28元
B. 3.72元
C. 8.72元
D. 11.28元
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