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提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-07

[单选题]

现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρ_AB应该为( )。

A.ρ_AB＝1

B.ρ_AB＝0.5

C.ρ_AB＝0

D.ρ_AB＝-0.5

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ABCD

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第1题

某投资者准备从证券市场购入A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的B系数分别为0.7、1.2、1.6、2.1。现行国库券的收益率为8%，市场平均股票的必要收益率为15%。

要求：

(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率；

(2) 假设该投资者准备长期持有A股票。A股票去年的每股股利为4元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为58元。投资A股票是否合算?

(3) 若该投资者按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；

(4) 若该投资者按3：2：5的比例分别购买了B、C、D三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；

(5) 根据上述(3)和(4)的结果，如果该投资者想降低风险，应选择哪一投资组合?

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第2题

组合P由两种证券组成，两种证券的期望收益率、标准差及投资比例如下：证券期望收益率标准差投资比例 A 5% 10% 0.4 B 15% 25% 0.6 （1）该组合的预期收益率是多少？（2）对于各种相关系数水平，该组合最大的方差是多少？最小的方差又是多少？

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第3题

已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

求该投资组合的期望收益与方差。

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第4题

在处理信息时，行为金融学认为投资者更多依赖启发式处理数据，更多按照( )进行决策。

A．经验法则 B．统计数据

C．逻辑推理 D．数学模型

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第5题

假设国债收益率为5%，同时有一股票组合可供选择，股票组合的期望收益率为15%，标准差为20%，如果投资选择比例组合，那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。

A．12%，12% B．15%，l0%

C．10%，10% D．8%，10%

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第6题

选择的无差异曲线与线性有效边界线的切点远离F点的为( )。

A．高度风险回避者 B．一般风险回避者

C．风险中立者 D．风险偏好者

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第7题

证券特征线中的α值越大，该线越居于坐标的上方，代表的期望收益率( )。

A．越低 B．越高

C．越确定 D．越不确定

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第8题

现金配对策略对未来每一负债项目，以一适当的债券配对，以使债券的未来所得的资金额等于负债项目需支付的资金额。( )

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第9题

积极投资组合是为了获得市场平均收益，主要策略是复制与跟踪指数。( )

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第10题

将持有现货带来的资金成本与现货收益之差定义为持有成本，那么，期货价格就等于现货价格减去持有成本。( )

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