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提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
[主观题]
股利不确定时的期价—现价平价关系式。一支股票的现价为100美元，无风险利率为每年7%（每年计一次，复利)，该股票
股利不确定时的期价—现价平价关系式。一支股票的现价为100美元，无风险利率为每年7%(每年计一次，复利)，该股票的预期股息是3美元，将于1年后收到。
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更多“股利不确定时的期价—现价平价关系式。一支股票的现价为100美元，无风险利率为每年7%（每年计一次，复利)，该股票”相关的问题
第2题
一支股票的现价为$100，无风险利率为每年7%（每年计一次复利），该股票1年后的预期股息是$3/股，那么，1年期的股票期货的价格应该是（ ）
A、$107
B、$104
C、$107.12
D、$111.28
第3题
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0
B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正
C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0
D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断
第4题
计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算?
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第5题
某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 你看好该股票，希望买入。但你一年后才有会有现金用于股票投资，希望签订该股票的远期合约，约定一年后该股票的买入价格。 现在有人愿意与你签订远期合约，但要求一年的买卖价格为108元。 那么你应该选择：
A、签订远期合约，1年后以108元买入股票。
B、不签订远期合约，也不购买股票。
C、不签订合约，直接借入100元（期限1年，利率5%）买入该股票。待一年后，用收入的现金归还该笔借款本利和。
D、以上做法都不对。
