非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。

A、利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B、由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险

C、由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险

D、由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

E、当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

A、A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B、B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C、C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D、D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

B．证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C．证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D．在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险

A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C．两种证券完全相关时可以消除风险

D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

A. 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合