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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-09
[单选题]

某人出售一份看涨期权,标的股票的当期股价为35元,执行价格为33元,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,则下列各项中正确的是()

A.空头看涨期权到期日价值为-2元

B.空头看涨期权到期日价值为-7元

C.空头看涨期权净损益为3元

D.空头看涨期权净损益为-3元

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
C、空头看涨期权净损益为3元
解析:空头看涨期权到期日价值=-Max(26-33,0)=0(元),空头看涨期权净损益=0+3=3(元)
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匿名网友[34.***.***.107]选择了 A
1天前
匿名网友[73.***.***.242]选择了 D
1天前
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第1题
某人出售一份看涨期权,标的股票的当期股价为35元,执行价格为33元,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,则下列各项中正确的是()。

A.空头看涨期权到期日价值为-2元

B. 空头看涨期权到期日价值为-7元

C. 空头看涨期权净损益为3元

D. 空头看涨期权净损益为-3元

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第2题
两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为()元。

A.5

B.3

C.6

D.13

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第3题
投资者张某购买两个执行价格分别为25元和35元的看涨期权,并出售两份执行价格为30元的看涨期权构
造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为25元,30元,35元的3个月看涨期权的市场价格分别为8元,4.5元,3元。

某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权,同时以1元的价格出售一个执行价格为23元的看涨期权。构造这个蝶式差价期权的成本为()元

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题
现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权,他们的标的资产为同一只股票S,请问当股票价格为48元时,投资组合(买入一份铁鹰期权组合:买入一份执行价格为40的看涨期权,卖出1份执行价格为45的看涨期权,卖出1份执行价格为50的看涨期权,买入1份执行价格为55的看涨期权)的到期收益(现金流)为

A.5

B.3

C.2

D.-5

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第5题
现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权,他们的标的资产为同一只股票S,请问当股票价格为48元时,投资组合(卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权,买入2份执行价格为50的看涨期权,卖出1份执行价格为55的看涨期权)的到期收益(现金流)为

A.-3

B.3

C.0

D.-2

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第6题
假设某公司股票目前的市场价格为45元,6个月后的价格可能是55元和35元两种情况。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,到期时间是6个月,执行价格为48元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份该股票的看涨期权。则套期保值比率为()。

A.0.35

B.0.2

C.0.1

D.0.5

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第7题
期权组合策略的收益 【单元作业不计入课程总评成绩。但我们强烈建议大家认真完成单元作业,从而加深
对期权产品的认识和理解。】 现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权,他们的标的资产为同一只股票S,请在每给小问中分别给出当股票价格为42元,48元,53元时,投资组合的到期收益 例如:一份执行价格为50元的看涨期权,在上述三种情形下的到期收益分别为0,0,3 (a) 卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权,买入2份执行价格为50的看涨期权,卖出1份执行价格为55的看涨期权。 (b) 买入一份折翅蝶式价差组合:买入一份执行价格为40的看涨期权,卖出2份执行价格为50的看涨期权,买入1份执行价格为55的看涨期权。 (c) 买入一份铁鹰期权组合:买入一份执行价格为40的看涨期权,卖出1份执行价格为45的看涨期权,卖出1份执行价格为50的看涨期权,买入1份执行价格为55的看涨期权。 (d) 保护性领子期权:买入一份标的资产股票S,同时买入一份执行价格为45的看跌期权,卖出一份执行价格为50的看涨期权.

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第8题
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权,期限为6个月,执行价格41元,目前该股票的价格是35元,期权费(期权价格)为3元。如果到期日该股票的价格是30元。则购买该公司1股股票,同时出售该股票1股看涨期权组合的净收入和净损益分别为()元。
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权,期限为6个月,执行价格41元,目前该股票的价格是35元,期权费(期权价格)为3元。如果到期日该股票的价格是30元。则购买该公司1股股票,同时出售该股票1股看涨期权组合的净收入和净损益分别为()元。

A.净损益为9

B.净收入为41

C.净损益为-2

D.净收入为30

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第9题
如果期权到期口股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()
A.保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格

B.抛补看涨期权的净损益=期权费

C.多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额

D.空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入

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