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假设两时间序列Xt与Yt都是随机游走序列。证明：如果Xt与Yt是协整的，则Xt与Yt-1也是协整的。
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假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δXt一定是I(1)的。
假设两时间序列Xt与Yt满足
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型：
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中，α1=βα，δ=-1，εt=ε1t+βε2t
假设两时间序列Xt与Yt满足
其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型：
设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt-1+εt，其中εt为一均值为0，方差为
10.假设两时间序列{
}与{
}都是1阶单整时间序列，存在
使得
。则对于任意非零
，下列说法正确的是（）。
A、
B、
可能是
C、
D、
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，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是
与
都是随机游走序列，如果
，使得
为（）。
