对二叉树模型说法正确的是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及
对二叉树模型说法正确的是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为,z时,nT时刻股票价格共有n种可能
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对二叉树模型说法正确的是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为,z时,nT时刻股票价格共有n种可能
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于二叉树模型的说法中,正确的有()。 Ⅰ 方法简单,容易理解 Ⅱ 适用于各种期权 Ⅲ 计算比较简便 Ⅳ 分支太多,即步长太长,模型收敛、计算比较耗时
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价
B.二叉树模型可以为欧式看涨期权定价
C.二叉树模型可以为美式看跌期权定价
D.蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
A.期数越多,期权价值更接近实际
B.期数越多,与BS模型的差额越大
C.不同期数的划分,可以得到不同的近似值
D.其中t是以年表示的时段长度
A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与B-S模型越接近
A.总时间段分为两个时间间隔
B.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C.股票有2种可能的价格
D.如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格
A.实物期权估价使用的首选模型主要是二叉树模型
B.二叉树模型是一种替代模型,他虽然没有BS模型精确,但是比较灵活
C.在BS模型束手无策的复杂情况下,二叉树模型往往能解决问题
D.二叉树模型可以根据特定项目模拟现金流的情景,使之适用于各种复杂情况
下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是()。
A.二叉树模型是一种近似的方法
B.将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的
C.期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D.二叉树模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
A.ID3算法要求特征必须离散化
B.信息增益可以用熵,而不是GINI系数来计算
C.选取信息增益最大的特征,作为树的根节点
D.ID3算法是一个二叉树模型,即每个节点最多有两个分支
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