题目内容
（请给出正确答案）
A.买入看涨期权和买入看跌期权
B. 买入看涨期权和卖出看跌期权
C. 卖出看涨期权和买入看跌期权
D. 卖出看涨期权和卖出看跌期权
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更多“下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.”相关的问题
A.买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权
B. 买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权
C. 买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
D. 买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
购买一份执行价格为1130(刚刚处于虚值状态)的标准普尔500指数看跌期权，使资产组合受到保护。
卖掉两份执行价格为1150(处于深度虚值状态)的看涨期权，用来获取买入一份看跌期权所需的资金。
因为两份看涨期权的综合德尔塔(见下表)小于1(即2×0.36=0.72)，如果市场继续发展，这些期权的损失也不会超过标的资产组合的盈利。
下表就是用于构造双限期权的信息。
注：忽略交易成本。
标准普尔500指数30天历史波动率=23%。
期权到期期限=30天。
a.如果30天后标准普尔500指数发生了如下变化，请描述这些综合资产组合(标的资产组合加双限期权)的潜在收益：
i.上升约5%至1193点。
ii.保持在1136点(无变化)。
iii.下降约5%至1080点。
(无需计算。)
b.对于标准普尔500指数达到了a中所列的每一种情况，讨论这些情况对每个期权对冲比率(德尔塔)的影响。
c.根据提供的波动率数据，评估以下每个期权的定价：
i.看跌期权;
ii.看涨期权。
A.预期后市看涨，运用看涨期权可以节约保证金
B.市场波动率正在扩大
C.愿意利用买进期权的优势，即有限风险的杠杆作用
D.牛市，但隐含价格波动率低
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用()
A.蝶式认购期权组合
B.蝶式认沽期权组合
C.底部跨式期权组合
D.顶部跨式期权组合
(2012年)在其他因素不变的情况下，下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是()。
A.股价波动率下降
B.执行价格下降
C.股票价格上升
D.预期红利上升
A 看好市场，期望市场价格上升。
B 看跌市场，期望市场价格下跌。
C 对市场的看法中性，期望市场窄幅波动。
D 对市场的看法中性，期望市场大幅波动。
=0.60，而执行价格为55美元的期权，
a.如果股票价格上升1美元，双限期权盈利或损失是多少？
b.如果股票价格变得非常大，资产组合的德尔塔如何变化？股票价格变得非常小呢？
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