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提问人：网友yanjingjing2019
发布时间：2022-06-26
[主观题]
养老基金资产组合的初值为500000美元，第一年的收益率为15%，第二年的收益率为10%，第二年年初，发起人又投入500000美元。时间加权与美元加权收益率是多少？
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第1题
在最初资产为500000美元的一个养老基金的组合里。第一年的收益率为15％，第二年的收益率是10％。在第
二年初。基金发起人又追加了另外500000美元的投资。时间加权收益率与货币加权收益率是：
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第2题
某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年，发起人又投入50万美元，年底
资产总值为118万美元，那么时间加权收益率为()。
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A．9.77%
B．15.00%
C．18.00%
D．26.23%
第4题
考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（）。
A.1.56美元
B.4.52美元
C.3.96美元
D.5.23美元
第5题
考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
第6题
Closed基金是一家封闭型投资公司。其资产组合现值为2亿美元，债务为300万美元。在外流通股份为500万
股。 a．基金的资产净值是多少？ b．如果基金以每股36美元的价格出售，该基金的溢价百分比或折扣百分比是多少？
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第7题
共同基金的年终资产为457，000，000美元，负债为17，000，000美元。如果基金在年终有24，300，000股，那么基金的净资产价值是多少？()
A.18.11美元
B.18.81美元
C.69.96美元
D.7.00美元
E.181.07美元
第8题
你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％。你的客户决定将60000美元
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？
第9题
假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
A.2000美元
B.3032美元
C.6781美元
D.5768美元
第10题
为能让养老基金既能分享资本市场景气时经济增长的收益，也要规避资本市场非景气时的各种风险，因此
需要对养老基金资产进行动态资产配置和有效的资产组合，养老保险基金投资管理人在资本市场上选择投资组合资产主要取决于()等因素。①养老保险计划本身的资产负债性质和特点②资本市场的发达和完善程度③政府的投资限制④投资工具投资回报率的高低
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A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
第11题
重新考虑前一题中的Fingroup基金。如果某年中。资产组合管理人将D股票全部售出。取而代之的是20万股
E股票，价格为每股50美元，及20万股F股票，价格为每股25美元。资产组合的置换率是多少？
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