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提问人：网友ltw5253 发布时间：2022-01-07
[主观题]

假设有一份看涨期权，到期日为1年，执行价格X是120元；标的股票当前的价格是100元，无风险利率是6％。1年后，股票的价格或是上升到180元，或是下降到130元。试求该看涨期权的价格。

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第1题
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．

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第2题
【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？
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第3题
【填空题】某投资者购买一项看涨期权，标的股票的当前市价是100元，执行价格是100元，一年后到期，期权价格为5元。该投资者买入此看涨期权。 （1）若一年后该标的股票的价格依旧是100元，该投资者执行该期权的净收益____元。 （2）若一年后该标的股票的价格上涨为105元，该投资者执行该期权的净损益____元。 （3）若一年后该标的股票的价格上涨为110元，该投资者执行该期权的净损益____元。
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第4题
股票S现在的价格为200元，一份一年后到期的执行价格为200元的欧式看涨期权的价格为27元，一份一年后到期的执行价格为215元的欧式看涨期权的价格为10元，一年期的无风险债券利率为5%，则这个市场不存在套利机会
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第5题
股票S现在的价格为105元，以它为标的一年期执行价格为105元的看涨期权的价格为13元。一年期无风险利率为5%（年复利），则以该股票为标的的1年后到期的执行价格105元的看跌期权价格为多少？

A.18元

B.8元

C.5元

D.13元

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第6题
一只股票现在的价格为110元，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为：

A.5

B.6

C.7

D.8

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第7题
一只股票现在的价格为S，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为9元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，S=：

A.105

B.106

C.107

D.108

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第8题
投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。

A.如果股票市价小于100元，其期权净收入为0

B.如果股票市价为104元，买方期权净损益为-1元

C.如果股票市价为110元，投资人的净损益为5元

D.如果股票市价为105元，投资人的净收入为5元

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第9题
一份标的资产为Wimendo股票、期限为90天的欧式看涨期权当前的价格是20欧元，该标的股票当前每股的价格是24欧元。法国政府发行的票面价值为100元、90天纯贴现国债的价格是98.55欧元。如果看涨和看跌期权的执行价格都是20欧元，期限为90天的欧式看跌期权的价格是多少？（）

A.15.70 euros

B.25.70 euros

C.35.70 euros

D.45.70 euros

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第10题
有一项看涨期权，标的股票的当前市价为33元，执行价格为33元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为36元，则下列计算正确的是()。

A.期权空头价值为-3

B.期权多头价值3

C.买方期权净损益为1元

D.卖方净损失为-2

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