更多“股票S现在的价格为105元,以它为标的一年期执行价格为105元的看涨期权的价格为13元。一年期无风险利率为5%(年复利),则以该股票为标的的1年后到期的执行价格105元的看跌期权价格为多少?”相关的问题
第1题
若以S表示标的股票的价格,×表示权证的执行价格,则()。
A.认股权证的内在价值为max(S-X,0)
B.认股权证的内在价值为max(X-S,0)
C.认沽权证的内在价值为max(X-S,0)
D.认沽权证的内在价值为max(S-X,0)
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第2题
若以S表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,则()。
A.认股权证的内在价值为max(S-X,0)
B.认股权证的内在价值为max(X-S,0)
C.认沽权证的内在价值为max(X-S,0)
D.认沽权证的内在价值为max(S-X,0)
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第3题
若以S表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,则认股权证的内在价值为max(S-X,0),认沽权证的内在价值为max(X-S,0)。
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第4题
某股票的现价为65元/股,其1年期欧式看涨期权(每份期权对应1股股票)执行价格为60元/股。当该股票价格的波动率为30%时,N(d1)=0.6,N(d2)=0.5。假设无风险收益率为3%,如果目前该看涨期权的交易价格为10元,则该期权价格隐含的波动率()。(B-S公式:C0=S0N(d1)-Xe-rTN(d2))
A.小于30%
B.等于30%
C.大于30%
D.无法确定
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第5题
根据期权平价公式,购买一份股票的欧式看跌期权等价于:
A、购买看涨期权,购买股票,以无风险利率借入现金
B、出售看涨期权,购买股票,以无风险利率借入现金
C、出售看涨期权,出售股票,以无风险利率借入现金
D、购买看涨期权,出售股票,以无风险利率投资现金
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第6题
一只股票现在的价格为S,以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为9元。假设股票不分红,若一年期无风险利率为5%(年复利),根据期权平价公式,S=:
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第7题
下列美式期权的无套利价格关系,哪个是正确的
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第8题
下列关于美式期权的说法,哪种是正确的(假设标的资产不分红)
A、美式看涨期权提前行权永远不是最优的
B、美式看跌期权提前行权永远不是最优的
C、美式看跌期权提前行权可能是最优的
D、美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
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第9题
一只股票现在的价格为110元,以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红,若一年期无风险利率为5%(年复利),根据期权平价公式,以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为:
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第10题
时刻t,欧式看涨期权的价格为c(t),美式看涨期权的价格为C(t),若他们的到期期限T和他们的标的资产都相同,则c(t) 小于等于C(t)
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