下列关于历史模拟法的说法中,正确的有( )。
A.是一种参数方法
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种全值估计
D.可以较好地处理非正态分布
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- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
A.是一种参数方法
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种全值估计
D.可以较好地处理非正态分布
A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值,准确性较高
A. 历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B. 对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
A.判断表外业务的运用会在银行经营中产生什么风险
B.找出引起这些风险的原因
C.判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态
D.对表外业务风险进行有效管理
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