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更多“变量S是一个提供用货币A来度量的收益率为q的投资资产。在现实世界里，它服从以下过程： dS=μSS”相关的问题
下面考虑关国1980~1998年间的货币需求函数：
其中M=真实货币需求，利用货币的M2定义：
Y=真实GDP：
r=利率。
为估计上述货币需求函数，为你提供了表7-6中的数据。
注：为了把名义变星转换成真实变量，将M和GDP除以CPI。利率变量则不必除以CPI另外还要注意，这里给出了两个利率，一个是以3月期国债利率度虽的短期利率，一个是以30年期国侦收益率度量的长期利率，前面的经验研究已经使用过这两个利率。
a.给定这些数据，估计贷币需求对收入和利率的弹性。
b.如果你不拟合上述需求函数，而代之以对模型
的拟合，你会怎样解释所得到的结果？说明必需的计算。
c.你如何决定哪个设定更好？(注：第8章将给出一个规范的统计检验.)
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
以下方程表示，在由美国各个县构成的总体中，各种税收比例对随后就业增长方面的影响：
其中，growth是就业从1980年到1990年的变化百分比，sharep是总税收收益中财产税税收收益的比例，shareI是所得税税收收益的比例，而shares是销售税税收收益的比例。所有这些变量都以1980年的货币度量。遗漏的比例shareF包括收费和杂项税收。根据定义，这四个比例之和为1。其他因素将包括对教育、基础设施等支出(均以1980年货币度量)。
(i)我们为什么必须从方程中省略一个税收比例变量？
(ii)对β给出一个仔细的解释。
以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。
A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式
B.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
投资组合理论用()来度量投资的预期收益水平。
A.收益率的方差
B．收益率的标准差
C．期望收益率
D．收益率的算术平均
关于损失变异性，下列说法不正确的是()。
A．损失变异性即损失的波动程度
B．可通过损失变量的方差或标准差来度量
C．用方差可表示为VarX=E(X-EX)2
D．在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较小
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