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提问人：网友mmmwar 发布时间：2022-01-06

[主观题]

a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应

该投资该基金吗？该基金的阿尔法值是多少？ b．由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合。如何才会具有和基金相同的贝塔值？说明这种消极投资组合和阿尔法值等于口中所求值的基金两者的期望收益有何不同？

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更多“a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应”相关的问题

第1题

根据下面材料，回答下列题目：某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。该

根据下面材料，回答下列题目：

某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。

该基金的阿尔法值为()。

A．1%

B．2%

C．3%

D．4%

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第2题

a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基

a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果 a.一个共同基金的β值为0.8，期望收益率为14%。如果，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资，市场组合的期望收益率为15%，你会选择投资该基金吗？基金的α值为多少？

b.一个包含市场指数资产组合和货币市场账户的消极资产组合与该基金β值相同吗？证明消极资产组合期望收益率与基金期望收益率之差等于题a中α值。

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第3题

国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。要求：（1) 计算市场风险报酬率。（2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？（3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？（4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？

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第4题

考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率

为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为()。

A．Ⅰ、Ⅰ

B．Ⅰ、Ⅱ

C．Ⅱ、Ⅰ

D．Ⅱ、Ⅱ

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第5题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第6题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第7题

下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第8题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75%

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第9题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为()。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7.75%

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第10题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22．4％，对因素1的贝塔值为1．2，对因素2的贝塔

值为0．8，因素1的风险溢价为5％，无风险利率为10％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A．15％

B．8％

C．5％

D．7．75％

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