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8．设X(t)=At+B，-∞＜t＜+∞，式中A，B是相互独立，且都服从正态分布N(0，σ2)的随机变量，试证明X(t)是一正态过程，并求出它的相关函数(协方差函数)．
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A、（5 5）
B、（2.5 2.5)
C、（2.5 5）
D、（5 2.5）
A. 服从正态分布N（0，1）
B. n服从正态分布N（0，1）
C. 服从自由度为n的x2分布
D. 服从自由度为（n-1）的t分布
5．已知随机过程{X(t)，t∈T}的均值函数μX(t)和协方差函数CX(t1，t2)，φ(t)是普通的函数，试求随机过程Y(t)=X(t)+φ(t)的均值函数和协方差函数．
从数1，2，…，N中任取一数，记为X。；再从1，2，…，X1中任取一数，记为X2；如此继续，从1，2，…，Xn-1中任取一数，记为Xn．说明{Xn，n≥1}构成一齐次马氏链，并写出它的状态空间和一步转移概率矩阵。
X(t)=acos(ω0t+Θ)，Y(t)=bsin(ω0t+Θ)，-∞＜t＜+∞，其中a，b，ω0均为常数，而Θ是(0，2π)上均匀分布的随机变量，试求互相关函数RXY(τ)，RYX(τ)和互谱密度SXY(ω)，SYX(ω)．
设平稳过程X(t)的谱密度为SX(ω)，证明：Y(t)=X(t)+X(t-T)的谱密度是
SY(ω)=2SX(ω)(1+cosωT)．
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与
相互独立，分别服从泊松分布
和
，则下列结论中正确的是( ).
