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提问人：网友王静平发布时间：2022-07-21

[单选题]

某投资者以10元股的价格卖空一股某公司的股票，同时以1.5元/份的价格买入一份该公司股票的看涨期权，执行价格为10元股，行权比例为1：1，期限为6个月。忽略交易成本，以下叙述中错误的是（）。

A.6个月后，如果股价为85元股，该策略无损益

B.6个月后，如果股价为95元股，该策略获利1.0元

C.6个月后，如果股价为130元股，该策略亏损15元

D.6个月后，如果股价不变，该策略亏损1.5元

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第1题

某股票当前市场价格为13元／股,该股票看涨期权的执行价格为10元／股,期权费为5元／份,其看跌期权

某股票当前市场价格为13元/股,该股票看涨期权的执行价格为10元/股,期权费为5元/份,其看跌期权的执行价格为15元/股,期权费为3元/份.1份期权对应1股股票,那么,当前该股票的看涨期权处于()状态,看跌期权处于()状态。

A 实值;实值

B 虚值;实值

C 实值;虚值

D 虚值;虚值

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第2题

某投资者以25元／股的价格买入100股某公司股票并同时买入100份该股票的看跌期权，已知该看跌期权执行价格为22元／股，1份期权对应1股股票。若看跌期权到期时该股票的市场价格为28.35元／股，不考虑交易费，投资者刚好达到盈亏平衡，则该投资者购买看跌期权时支付的期权费为（)。

A.0.55元/份

B.6.35元/份

C.3元/份

D.3.35元/份

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第3题

由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债

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第4题

根据以上资料回答下列第 150～151 题：某投资者5月份以4.50元/股的价格买进一份9月份到期，执行价格为96形股的M股票看涨期权，同时以5.86元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为75.5元的M股票看涨期权(合约单位1000股，不计其他费用)。第 150 题如果标的股票价格为80元，该交易者的收益为（）元。

A.1360

B.-3140

C.3196

D.1153

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第5题

某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？()

A.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

B. 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

C. 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

D. 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

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第6题

投资者小王以2.5元的价格买入一个H股票的看涨期权，执行价格为25元/股;又以4.5元的价格卖出一个H股票的看涨期权，执行价格为22元/股。两只期权的行权比例均为1:1，期限均为3个月。那么该投资者所采用的期权组合策略是()。

A.牛市差价期权策略

B.熊市差价期权策略

C.蝶式差价期权策略

D.对敲策略

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第7题

投资者买入某股票的看涨期权，协议价格95元/股，期权费为10元/股，若到期时该股票市场价格100元，则（）

A.买方获利

B.卖方获利

C.买卖双方均不获利

D.无法确定

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第8题

期权组合策略的收益【单元作业不计入课程总评成绩。但我们强烈建议大家认真完成单元作业，从而加深

对期权产品的认识和理解。】现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请在每给小问中分别给出当股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益例如：一份执行价格为50元的看涨期权，在上述三种情形下的到期收益分别为0，0，3 （a）卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权。（b）买入一份折翅蝶式价差组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出2份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权。（c）买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权。（d）保护性领子期权：买入一份标的资产股票S，同时买入一份执行价格为45的看跌期权，卖出一份执行价格为50的看涨期权.

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第9题

某股票的看跌期权的执行价格为40元／股,看跌期权的价格为2元／股,该股票的看涨期权的执行价格也为4某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为5元/股。那么,该看跌期权的卖方最大损失为（）元/股

A.38．0 3．5

B.38．0 36．5

C.40．0 3．5

D.40．0 40．0

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第10题

某投资者购买了执行价格为20元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为5元/股。如果忽略交易成本，则其盈亏平衡价格是( )元。

A.5

B.15

C.20

D.25

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第11题

某投资者以10元一股的价格买入某公司的股票，持有一年分得现金股息为0.5元，则该投资者的股利收益率是_____。

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

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