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提问人：网友chenyonghui 发布时间：2022-04-27

[单选题]

已知某资产的预期收益率为10%，标准差为10%，且该资产的收益率服从正态分布，若投资者投资该资产，则他盈利的概率为（)。（收益率落在[E（r)－σ，E（r)＋σ]的概率为68%)

A.50%

B.84%

C.68%

D.95%

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第1题

已知无风险资产的收益率为 4%，市场组合的预期收益率为 8%，标准差为 8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为 12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为()。

A.8%

B.14%

C.12%

D.16%

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第2题

假设某银行的预期资产收益率为1%，普通股乘数10，资产收益率的标准离差为0.5%，假定银行的收益服

从正态分布，请计算该银行的风险系数和倒闭概率？

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第3题

某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下

列说法正确的是()。

A．该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致

B．若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%

C．市场组合和无风险资产的相关系数为-1

D．若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%

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第4题

假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是( )。

A.18，0.138%

B.19，0.138%

C.20，0.125%

D.21，0.125%

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第5题

某理财产品的收益率是正态分布,预期收益率为15%,收益率的标准差为20%,则该产品收益率小于－25%

某理财产品的收益率是正态分布,预期收益率为15%,收益率的标准差为20%,则该产品收益率小于-25%的概率为()

A 2.5%

B 5%

C 0

D 0.125%

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第6题

如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率，为（）。

A.7%

B.10%

C.13%

D.16%

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第7题

某企业拟投资甲乙两大资产，其中投资甲资产的期望收益率为10%，计划投资600百万元，乙资产的期望收益率为12%，计划投资为400百万元;则该投资组合的预期投资收益率为()

A.11%

B.12%

C.10.8%

D.11.5%

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第8题

某企业拟分别投资于甲资产和乙资产，其中投资甲资产的期望收益率为10%，计划投资600万元，投资于乙资产的期望收益率为12%。计划投资400万元，则该投资组合的预期收益率为()。

A.11%

B.11.4%

C.22%

D.10.8%

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第9题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

A.3．92

B.1．96

C.-3．92

D.-1．96

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第10题

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%

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第11题

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)

A.3.92

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

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