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提问人：网友leiqiuping 发布时间：2022-01-06
[单选题]

两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是()关系

A.正相关

B.负相关

C.零相关

D.不相关第6章

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匿名网友[164.***.***.239]选择了 B
1天前
匿名网友[173.***.***.236]选择了 A
1天前
匿名网友[6.***.***.33]选择了 A
1天前
匿名网友[20.***.***.243]选择了 C
1天前
匿名网友[24.***.***.164]选择了 A
1天前
匿名网友[29.***.***.222]选择了 D
1天前
匿名网友[150.***.***.11]选择了 C
1天前
匿名网友[9.***.***.121]选择了 C
1天前
匿名网友[73.***.***.33]选择了 B
1天前
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第1题
如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。

A.0

B.0.5

C.-1.0

D.1.0

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第2题
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每
年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。

如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为()。

A．0.1218

B．0.1039

C．0.178

D．0.2183

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第3题
假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？

A.0.2

B.0.5

C.0.6

D.0.3

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第4题
证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）

A.ab之间的相关性比ac之间的相关性强

B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同

C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较

D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱

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第5题
证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为﹣0.5，那么（）

A.b之间的相关性比ac之间的相关性强

B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同

C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较

D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱

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第6题
考虑如下一个简单的投资组合策略：将资金等权重地分散投资于N 种期望收益（E（r)）和标准差（σ）均完全相同的风险资产。假设N 种资产两两之间的收益率相关系数均为ρ（ρ≠0），那么该组合的收益率的方差可以表示为考虑如下一个简单的投资组合策略：将资金等权重地分散投资于N 种期望收益（E（r)）和标准差（σ）均完请问以下哪种说法正确？（）

A.等式右端第一部分代表不可分散风险

B.等式右端第一部分代表可分散风险

C.若 ρ =1，组合中资产数目N趋于无穷大时所有风险都可以被分散

D.若 ρ =-1，组合中资产数目N趋于无穷大时所有风险都可以被分散

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第7题
对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

A.[0]

B.[l]

C.[-l]

D.[0.5]

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第8题
已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间
的相关系数为()。

A．1

B．0.3

C．0.5

D．0.79

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第9题
对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为()时，能够最大限度地降低组合风险。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5

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第10题
假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()

A.相关系数的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

B.相关系数的取值总是介于-1和1 之间

C.相关系数的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

D.相关系数取值为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

E.相关系数的值为零表明两种证券之间没有联动倾向

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