假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元,该日资产回报相关系数的估计值为0.25,EWMA模型中的λ参数为0.95,那么新的相关系数估计为?
A.0.2
B.0.5
C.0.6
D.0.3
- · 有5位网友选择 A,占比55.56%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
- · 有1位网友选择 C,占比11.11%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
A.0.2
B.0.5
C.0.6
D.0.3
相比ARCH模型,GARCH模型的优势在于()
A、可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
B、可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型
C、可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
D、可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型
近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险,这一资本也被称作( ),其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
A、经济资本
B、持续经营资本
C、账面资本
D、风险资本
根据( ),由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
A、资产负债风险管理理论
B、三道防线模式
C、投资组合原理
D、多样化投资分散风险
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