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提问人：网友test1234567
发布时间：2022-01-07
[主观题]
考虑执行价格和到期时间相同的看跌期权和看涨期权，总有一个要么是实值期权，要么就是平值期权。
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A．买入期权和卖出期权 B．看涨期权和看跌期权
C．虚值期权和实值期权 D．欧式期权和美式期权
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第4题
一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元，一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元，则当股票价格处于（ ）区间时跨式组合会导致亏损?
A、40-50美元
B、50-70美元
C、60-80美元
D、70-80美元
第7题
若股票价格(不支付股息)为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问期权的下限是多少？（价格低于下限就有套利机会，价格高于下限就没有套利机会）
A、4.00美元
B、3.86美元
C、2.86美元
D、0.86美元
第9题
下列哪一项是正确的？
A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使
B、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使
C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
D、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
