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提问人：网友evennow 发布时间：2022-01-07

[单选题]

若股票价格（不支付股息)为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问期权的下限是多少？（价格低于下限就有套利机会，价格高于下限就没有套利机会）

A.4.00美元

B.3.86美元

C.2.86美元

D.0.86美元

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第1题

计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算?

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第2题

一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断

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第3题

某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。

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第4题

2. 一个 3 个月期美式看跌期权的执行价格为 2 0 元。股票价格为 2 0 元，年无风险利率为 3% (连续复利），波动率为 25%。预计 1 .5 个月之后有红利 2 元。请利用 3 步的二叉树图计算期权价格（需画出树图）。

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第5题

以下对期权内在价值的描述最贴切的是？

A、当期权来到期日时，期权具有的价值

B、期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格

C、期权价格的下限

D、为期权支付的金额

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第6题

下列哪一项是正确的？

A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

B、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

D、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

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第7题

在哪一种情况下，基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使？

A、预期股息增加

B、利率下降

C、股票价格波动性降低

D、上述全部

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第8题

不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A、9.91美元

B、7.00美元

C、6.00美元

D、2.09美元

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第9题

以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？

A、欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值

B、欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格

C、欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格

D、欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值

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第10题

基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？

A、看跌期权价格升至6美元

B、看跌期权价格降至2.00美元

C、看跌期权价格升至5.50美元

D、可能对看跌期权价格没有影响

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