当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项

A.保持不变

B.无法确定

C.增加60美元

D.下降60美元

现代证券组合理论的内容包括（）等。

A．APT模型

B．交易需求的存货模型

C．均值一方差模型

D．因素模型

E．均衡模型

F．CAPM模型

A.灰色周期外延组合模型

B.灰色时序模型

C.灰色线性回归模型

D.灰色生产函数模型

认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止。

A．套利组合理论

B．资本资产定价模型

C．证券组合选择

D．多因素模型

A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑，且不需要一个市场组合作为基准

B.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑

C.不需要一个市场组合作为基准

D.不需要考虑风险

A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

包含于汇率掉期交易组合的是（）。

A.外汇即期交易+外汇远期交易

B.外汇即期交易+外汇即期交易

C.外汇期货交易+外汇期货交易

D.外汇即期交易+外汇期货交易

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型