期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克－斯科尔斯定价模型。（)

提出了实用性较好的二项式模型。 （）

oss D．M．Rubinstein

较好的二项式模型。()

A．正确

B．错误

A.没有交易成本

B.投资者都是价格接受者

C.允许以无风险利率借入或贷出资金

D.基础资产(如股票等)价格变动服从随机游走

模型时会遇到许多问题。这包括如何获得股票价格和期权价格的同步数据，如何估计在期权期限内将支付的股息，如何区别市场本．身的无效和期权定价模型的错误两种情形，如何估计股票价格波动率。

A.DDM

B.DCF

C.期权定价模型

D.PS估值模型

转债的定价

BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（）。

A．股票现行价格可被自由买进或卖出

B．期权是美式期权

C．在期权到期日前，股票无股息支付

D．股票的价格变动成正态分布

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.市盈率法

B.经济利润模型

C.资本资产定价模型

D.期权定价模型