题目内容
（请给出正确答案）
A.Black-Scholes-Merton模型
B.二叉树定价模型
C.风险中性定价模型
D.资本资产定价模型
E.套利定价模型
参考答案
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网友提供的答案
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A、只有有效的投资组合才落在CML上，无论有效组合还是无效组合都落在SML上
B、CML描述有效组合的预期收益率和标准差的线性关系；SML描述了单个证券预期收益率和证券市场组合的协方差的关系
C、CML横轴表示系统性风险，SML横轴表示总风险
D、二者都是均衡条件下的线性关系
E、证券市场线不仅适用于单个证券，也适用于投资组合，资本市场线是证券市场线的特例
A、二者都是证券价格的均衡模型
B、在一定条件约束下，套利定价模型可以推导出资本资产定价模型
C、套利定价模型强调无套利均衡原则，资本资产定价模型强调风险收益均衡关系的市场均衡
D、二者都需要市场组合的前提假设
E、套利定价模型不要求投资者是风险厌恶的
A、该模型的将金融市场和现实经济结合起来，认为消费决定资产价格
B、投资者最大化当前和未来消费的预期效用
C、风险资产的权衡定价依靠投资者跨期转移消费的边际效用权衡
D、金融资产能够平滑消费者不同时期的消费
E、在贫穷时期，售卖资产为消费融资
A、有效市场假说假设投资者是理性的，股票价格是合理的
B、在强有效市场中，没有任何方法能给投资者带来超额收益
C、非理性投资者的交易是随机的，之间的作用相互抵消不会对市场价格造成影响
D、非理性的行为会带来套利机会，理性投资者通过套利消除了非理性行为对市场价格的影响
E、目前我国属于强有效市场
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