测量潜在损失即风险测度,其理论发展大致经历了三个阶段,最新阶段是以()为代表的现代风险测度阶段。
A.VaR
B.ES
C.CVaR
D.WES
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- · 有1位网友选择 D,占比11.11%
A.VaR
B.ES
C.CVaR
D.WES
B.平均数和风险因子
C.众数和风险因子
D.中位数和风险因子
测量潜在损失即风险测度,其理论发展大致经历了三个阶段,首先是以()等为主要度量指标的传统风险测度阶段。
A、方差和风险因子
B、平均数和风险因子
C、众数和风险因子
D、中位数和风险因子
根据( ),由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
A、资产负债风险管理理论
B、三道防线模式
C、投资组合原理
D、多样化投资分散风险
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