VaR 作为风险测度的指标,不满足一致性风险测度四条公理中的()公理,不是一种一致性风险测度指标。
A.平移不变性
B.正其次性
C.次可加性
D.单调性
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- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
A.平移不变性
B.正其次性
C.次可加性
D.单调性
A. 实际投资不超过计划投资
B. 计划投资不超过实际投资
C. 实际工期不超过计划工期
D. 建设过程安全
E. 实际质量满足预期的质量要求
根据( ),由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
A、资产负债风险管理理论
B、三道防线模式
C、投资组合原理
D、多样化投资分散风险
( )是在银行内部控制体系的基础上,通过开展全员风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
A、历史模拟情景法
B、自我评估法
C、极值理论法
D、假定特殊事件法
()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
A、历史模拟法
B、蒙特卡罗模拟法
C、方差—协方差法
D、资产财务状况分析法
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