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更多“由于保持Γ中性只能通过期权头寸的调整获得，实现Γ中性的结果往往是Δ非中性，因而常常还需要运用标的资产或期货头寸进行调整，才能使得证券组合同时实现Γ中性和Δ中性。”相关的问题
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A.买入50手期权A
B.买入50手期权A，卖出25份标的资产
C.买入200手期权A，卖出400份标的资产
D.卖出50手期权A，买入25份标的资产
A.购买2500份看涨期权，出售2000份标的资产
B.购买5000份看涨期权，出售2000份标的资产
C.购买2500份看涨期权，出售1000份标的资产
D.购买5000份看涨期权，出售1000份标的资产
A.买入看涨期权，卖出股票S
B.卖出看涨期权，卖出股票S
C.买入看跌期权，买入股票S
D.卖出看跌期权，卖出股票S
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
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