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提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

假设美国和英国的无风险利率分别是4%和6%。美元和英镑的即期汇率是$1.60/BP.为了防止套利机会。一年期合约的英镑期货价格应该是多少？忽略交易成本

A.$1.63/BP

B.$1.60/BP

C. $1.66/BP

D. $1.57/BP

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匿名网友[92.***.***.34]选择了 C
1天前
匿名网友[163.***.***.133]选择了 B
1天前
匿名网友[37.***.***.28]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和
英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。

A.1.475

B.1.485

C.1.495

D.1.500

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第2题
假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=（)

假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=()美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。

A．1.6037

B．1.75

C．2.0411

D．2.3369

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第3题
假定美国1年期收益的无风险利率是4%，英国是6%。现在的汇率是1英镑兑换1.62美元。对于美国投资者来说，1年期的
远期汇率是______的时候，对于美国投资者来说，美国和英国证券市场是一样的。
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第4题
假定美国和新加坡的无风险利率分别是4%和8%。美元和新加坡元的即期汇率是0.633美元/1新加坡元。那么新加坡元3
个月的远期合约的价格是多少才能平抑套利机会？
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第5题
a.英镑的现货价格为2.00美元。如果1年期政府债券的无风险利率在美国为4%，在英国为6%，1年期英镑远期价格必定是多少？b.如果远期价格高于a中的答案，投资者应怎样进行无风险套利？给出数字实例。

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第6题
假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一
美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为()。

A．4.32%

B．8.50%

C．11.70%

D．17.62%

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第7题
假设加拿大的一个股票指数的当前水平为400。目前1加元值0．70美元。加拿大和美国的无风险利率分别为
6％和4％。股票指数的股息收益率为3％。定义Q为每美元的加元数量，S为股票指数值。S的波动率为20％，Q的波动率为6％，S和Q的相关系数为0．4。利用DerivaGem软件来计算以下关于这个指数的2年期美式看涨期权的价值： (a)期权支付以加元计价的指数超过400的数量。 (b)期权支付以美元计价的指数超过400的数量。

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第8题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳
大利亚无风险利率为2%，依据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F＝Ste（Rd－RF）×T）

A.0.808

B.0.782

C.0.824

D.0.792

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第9题
假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投
资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是()。

A．24%和20%

B．25%和25%

C．25%和20%

D．23%和20%

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第10题
【填空题】考虑两个依赖于同一市场变量的证券，它们的期望收益率分别是8%和12%。第一个证券的波动率是15%，瞬时无风险利率是4%。第二个证券的波动率是（）。
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