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提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
[主观题]
假定美国和新加坡的无风险利率分别是4%和8%。美元和新加坡元的即期汇率是0.633美元/1新加坡元。那么新加坡元3
个月的远期合约的价格是多少才能平抑套利机会？
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A.$1.63/BP
B.$1.60/BP
C. $1.66/BP
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第2题
假定美国1年期收益的无风险利率是4%，英国是6%。现在的汇率是1英镑兑换1.62美元。对于美国投资者来说，1年期的
远期汇率是______的时候，对于美国投资者来说，美国和英国证券市场是一样的。
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第3题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和
英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
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A.1.475
B.1.485
C.1.495
D.1.500
第5题
假定美国1年期无风险利率是4%。现在的汇率是1英镑兑换1.66美元。1年期的远期汇率是1英镑兑换1.57美元。能够吸
引美国投资者在英国证券市场投资的英国无风险证券的最小收益是多少？
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第7题
假定无风险的利率为5%，为了对下面的投资方案的现金效益量进行折现，你建议它们各应使用多大的贴现率？（即在无
假定无风险的利率为5%，为了对下面的投资方案的现金效益量进行折现，你建议它们各应使用多大的贴现率？(即在无风险利率的基础上各应加多大的风险补偿率)。假定风险补偿分三等：较高(4%)、中等(2%)和较低(1%)。
(1)在家乡开办一家便利店(附近没有别的便利店)；
(2)在一个未探明储量的油田上打油井；
(3)对一家生产能力较小，产量不能满足需要的企业进行扩建。
第10题
在一个时期，美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12％，英国金融市场上的三个月英镑定期存款
利率为8％，假定当前美元汇率为GBP1=USD2．0000，三个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可获利多少？(南开大学2000)
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