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提问人：网友yanjingjing2019
发布时间：2022-01-07
[主观题]
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产所允许的最大风险厌恶系数是多少？
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第1题
1.你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。 假如你的委托人决定将占总投资预算为y的投资额投入到你的资产组合中，目标是获得16%的预期收益率。假设你的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资，股票A：25%，股票B：32%，股票C：43%。 a. y是多少？ b.你的委托人在三种股票上和短期国库券基金方面的投资比例各是多少？ c.你的委托人的资产组合回报率的标准差是多少？
第2题
假设国债收益率为5%，同时有一股票组合可供选择，股票组合的期望收益率为15%，标准差为20%，如果投资选择比例组合，那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。
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A．12%，12% B．15%，l0%
C．10%，10% D．8%，10%
第3题
已知某公司股票[图]系数为0.8，短期国债收益率为5%，市...
已知某公司股票
系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合风险报酬率为10%，则该公司股票的必要报酬率为（ ）。
A、8%
B、9%
C、11%
D、13%
第5题
假设有一个项目，有0.7的概率使你的投资翻倍，0.3的概率使你的投资减半，那么这项投资收益的风险（标准差）是多少？（ ）
A、65.74%
B、67.74%
C、68.74%
D、69.74%
第7题
假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合： （1）无风险资产年利率12%； （2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（ ）？
A、23.5%
B、24.5%
C、25.5%
D、26.5%
第8题
如果投资者只有股票基金和债券基金两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，其中股票收益率20%，标准差30%；债券收益率12%，标准差15%。那么他投资股票基金的比例应该是（ ）。
A、15%
B、25%
C、30%
D、50%
第9题
考虑一个风险组合A，其期望收益率为8.9%，标准差为11.45%。当国库券的利率为5%时，其夏普比率，即资产配置线的斜率为（ ）。
A、0.32
B、0.33
C、0.34
D、0.35
