以下关于最小方差组合的陈述哪些是正确的?()
A.它的方差小于其他证券或组合
B.它的期望收益比无风险利率低
C.它可能是最优风险组合
D.它包含所有证券
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- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
A.它的方差小于其他证券或组合
B.它的期望收益比无风险利率低
C.它可能是最优风险组合
D.它包含所有证券
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.证券收益率服从正态分布
C.证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.风险由期望收益率的方差来衡量
C.证券收益率服从正态分布
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
A.最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B.最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C.最小方差证券组合的方差为0.0576
D.最小方差证券组合的方差为0
A.最小方差证券组合为B
B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24%
D.最小方差证券组合的方差为20%
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为36%A+64%B
C.最小方差证券组合的方差为0.0576
D.最小方差证券组合的方差为0
A.最小方差证券组合为B
B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24%
D.最小方差证券组合的方差为20%
A.证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
B.投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
C.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
D.收益率服从某种概率分布
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