题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友wu30wu0007
发布时间:2022-01-07
[主观题]
某股票的当前价格为100美元。在接下来的1年里,预期每6个月股票价格或者上涨10%或者下跌10%。无风险
利率为每年8%(连续复利)。执行价格为100美元,1年期的欧式看涨期权的价格为多少?
简答题官方参考答案
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A、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0
B、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正
C、远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0
D、远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断
A、A.涨到104美元
B、B.跌到90美元
C、C.涨到107美元
D、D.跌到96美元
A、0.1344
B、0.4577
C、0.3684
D、0.4553
A、通过股票和无风险资产复制出期权
B、通过股票和期权复制出无风险资产
C、通过无风险资产和期权复制出股票
D、通过期货和期权复制出股票
A、1.1331
B、1.2974
C、1.3022
D、1.3975
A、0.97
B、1.03
C、1.16
D、1.29
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