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提问人：网友yyfctg
发布时间：2022-01-06
[多选题]
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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第2题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑到"肥尾"现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布．不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险
第3题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（)。
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A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
第4题
下列关于VaR的说法中，错误的是（)。A．均值VaR是以均值为基准测度风险的B．零值VaR是以初始价值
下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A．均值VaR是以均值为基准测度风险的
B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C．VaR的计算涉及置信水平与持有期
D．计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第5题
下列关于VaR的说法，正确的有()。
下列关于VaR的说法，正确的有（)。
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A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
第6题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（)。
A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
第7题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第8题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第9题
下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是()。
A.历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E.历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
第10题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有 ()
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
